Сравнение BAM с BOXX
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, BAM returned 16.39%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.71%.
BAM
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -12.51%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAM и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -12.51% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -0.93% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.71% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BAM and BOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BAM
BOXX
Сравнение BAM c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 8.67 | -7.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 57.81 | -58.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 493.36 | -494.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и BOXX
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -0.12% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -0.07% | -30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -0.12% | -30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -0.01% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -0.00% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 0.01% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и BOXX
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 0.10% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 0.26% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 0.32% | +29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.19% | 0.37% | +29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 0.37% | +29.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и BOXX
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 4.19% | 3.34% | 2.80% | 3.19% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAM and BOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.15%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор