PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAM с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 27.76%/yr for ALL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%.

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-12.94%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и ALL

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%5.48%

Correlation

The correlation between BAM and ALL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$76.32B

ALL:

$58.20B

EPS

BAM:

$1.55

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

BAM:

30.39

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

BAM:

0.05

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

BAM:

15.08

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

BAM:

6.79

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$5.08B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$3.26B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$2.35B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

BAM vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.55

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.90

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.13

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2.90

-3.67

BAM vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и ALL

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-77.03%

+46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-11.48%

-18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-14.11%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-0.79%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-16.43%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

4.46%

+12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и ALL

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

8.80%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

17.29%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

23.73%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.18%

25.46%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

24.95%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и ALL

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.34B
16.94B
(BAM) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAM и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Ltd. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

BAM and ALL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.83%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор