PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с FOUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с FOUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR).

BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALT и FOUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и FOUR

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-32.33%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-39.14%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOUR

1 день
-2.56%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-32.33%
6 месяцев
-44.58%
1 год
-49.08%
3 года*
-17.47%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Shift4 Payments, Inc.

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с QQQFOUR с BABAFOUR с ^SP500TRFOUR с PAYCFOUR с NVDA

Доходность на риск

BALT vs. FOUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c FOUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTFOURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.90

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-1.32

+3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.83

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.78

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

-1.55

+14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. FOUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FOUR равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и FOUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTFOURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.90

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.07

+1.64

Корреляция

Корреляция между BALT и FOUR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и FOUR

Ни BALT, ни FOUR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и FOUR

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки FOUR в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и FOUR.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTFOURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-69.95%

+65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-61.45%

+57.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-66.09%

+65.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-30.55%

+30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

30.96%

-30.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и FOUR

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Shift4 Payments, Inc. (FOUR) волатильность равна 25.46%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTFOURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

25.46%

-24.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

41.94%

-40.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

54.73%

-50.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

55.94%

-52.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

57.35%

-53.99%