PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

BALT и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BALT и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и FBUF

2026 (YTD)20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%7.53%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий BALT и FBUF

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

BALT vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.87

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.13

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

9.09

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.12

+0.59

Корреляция

Корреляция между BALT и FBUF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и FBUF

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BALT и FBUF

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-11.09%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-6.81%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.96%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.43%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.60%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и FBUF

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.08%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

6.52%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

10.76%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

9.86%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

9.86%

-6.50%