PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с EALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с EALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. BALT is passively managed, while EALT is actively managed. Over the past year, BALT returned 7.18% vs 11.02% for EALT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BALT и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью 1.07%.

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и EALT

2026 (YTD)202520242023
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%2.62%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%

Correlation

The correlation between BALT and EALT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between BALT and EALT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALT и EALT

Секторы
BALT
EALT

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

BALT
36.2%
EALT
33.6%

Финансовые услуги

BALT
11.9%
EALT
12.2%

Коммуникационные услуги

BALT
10.9%
EALT
10.5%

Потребительский циклический сектор

BALT
10.1%
EALT
10.0%

Здравоохранение

BALT
8.4%
EALT
9.5%

Промышленность

BALT
8.1%
EALT
8.5%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.9%
EALT
5.3%

Энергетика

BALT
3.5%
EALT
4.0%

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
EALT
2.6%

Недвижимость

BALT
1.9%
EALT
2.0%

Сырьевые материалы

BALT
1.8%
EALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX
Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с XDQQEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с VOO

Доходность на риск

BALT vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTEALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.49

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
2.04

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

1.66

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

6.29

+17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.49

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.32

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BALT и EALT

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и EALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-14.76%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-6.66%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-1.64%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.76%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и EALT

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.45%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

5.50%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

7.44%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

10.06%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

10.06%

-6.75%

Сравнение комиссий BALT и EALT

И BALT, и EALT имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и EALT

Ни BALT, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BALT and EALT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALT has higher volatility (0.45%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs EALT's -14.76%.

On 1-year performance, EALT leads with 11.02% vs 7.18% for BALT. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EALT has performed better with a 11.02% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT and EALT have the same expense ratio: 0.69% per year.

BALT and EALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BALT is categorized as Defined Outcome, while EALT is Options Trading.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и EALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор