PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с EALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с EALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT).

BALT и EALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALT и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и EALT

2026 (YTD)202520242023
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%2.62%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с UJULEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO

Сравнение комиссий BALT и EALT

И BALT, и EALT имеют комиссию равную 0.69%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

BALT vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTEALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.81

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.22

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.22

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

5.38

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.81

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.14

+0.57

Корреляция

Корреляция между BALT и EALT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и EALT

Ни BALT, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и EALT

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и EALT.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-14.76%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-8.01%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.02%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.61%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.82%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и EALT

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.70%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

6.51%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

11.74%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

10.36%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

10.36%

-7.00%