PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с BUFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с BUFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB).

BALT и BUFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BUFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и BUFB

2026 (YTD)2025202420232022
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.74%
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXXBUFB с PSFF

Сравнение комиссий BALT и BUFB

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFB в 0.89%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BALT vs. BUFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c BUFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTBUFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.77

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.65

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

9.15

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. BUFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BUFB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BUFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTBUFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.76

+0.95

Корреляция

Корреляция между BALT и BUFB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BUFB

Ни BALT, ни BUFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и BUFB

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BUFB в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BUFB.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTBUFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-14.88%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-9.23%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.50%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.98%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.67%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BUFB

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTBUFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.92%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

5.94%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

12.87%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

12.17%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

12.17%

-8.81%