PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с BJUL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

BALT и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и BJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -1.72%.

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.03%
6 месяцев
2.07%
1 год
6.67%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с SCHGBJUL с HELO

Сравнение комиссий BALT и BJUL

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BJUL в 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BALT vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.20

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.80

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.72

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

9.31

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJUL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.67

+1.04

Корреляция

Корреляция между BALT и BJUL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BJUL

Ни BALT, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BALT и BJUL

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-24.03%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-9.03%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-3.05%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.55%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.67%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BJUL

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.60%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.86%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

5.98%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

12.89%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

11.57%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

13.77%

-10.41%