PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. BALI is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, BALI returned 22.98% vs 9.03% for XRMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности BALI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

BALI

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.38%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и XRMI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.90%14.51%22.38%9.71%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%15.18%2.11%

Correlation

The correlation between BALI and XRMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between BALI and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и XRMI

Секторы
BALI
XRMI

Технологии

35.4%
39.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.5%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Финансовые услуги

9.2%
11.6%

Промышленность

7.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.6%

Энергетика

4.0%
3.1%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Технологии

BALI
35.4%
XRMI
39.5%

Коммуникационные услуги

BALI
10.1%
XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

BALI
9.7%
XRMI
9.5%

Здравоохранение

BALI
9.5%
XRMI
8.5%

Финансовые услуги

BALI
9.2%
XRMI
11.6%

Промышленность

BALI
7.0%
XRMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

BALI
5.8%
XRMI
4.6%

Энергетика

BALI
4.0%
XRMI
3.1%

Недвижимость

BALI
2.1%
XRMI
1.8%

Коммунальные услуги

BALI
2.0%
XRMI
2.7%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
XRMI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

BALI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.65

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.30

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.81

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

7.28

+9.16

BALI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и XRMI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-15.31%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-5.02%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.52%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-5.87%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.24%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и XRMI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.71%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

4.44%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

5.52%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

6.91%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

6.91%

+6.11%

Сравнение комиссий BALI и XRMI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и XRMI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.83%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

BALI and XRMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (4.07%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.98% vs 9.03% for XRMI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.98% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 7.83% for BALI.

They also come from different issuers: BlackRock and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.60% for XRMI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор