PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

BALI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и XRMI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий BALI и XRMI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.62

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.89

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.80

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

2.72

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.26

+1.14

Корреляция

Корреляция между BALI и XRMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и XRMI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок BALI и XRMI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-15.31%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-5.02%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.86%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.10%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.47%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и XRMI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.68%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

4.51%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

6.88%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

6.99%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

6.99%

+6.14%