PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BALI с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с RSPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. BALI is actively managed, while RSPA is passively managed. Over the past year, BALI returned 22.79% vs 18.63% for RSPA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности BALI и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 11.01%.

BALI

1 день
-0.12%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
10.78%
С начала года
12.07%
1 год
22.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPA

1 день
0.78%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
7.86%
С начала года
11.01%
1 год
18.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и RSPA

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		12.07%14.51%3.60%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		11.01%11.07%3.51%

Correlation

The correlation between BALI and RSPA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.73

The correlation between BALI and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и RSPA

Секторы
BALI
RSPA

Технологии

37.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.7%

Здравоохранение

9.6%
9.0%

Финансовые услуги

9.3%
10.9%

Промышленность

8.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.8%

Энергетика

4.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.5%
4.9%

Сырьевые материалы

1.4%
3.3%

Недвижимость

1.0%
4.4%

Технологии

BALI
37.0%
RSPA
12.8%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.6%
RSPA
7.9%

Коммуникационные услуги

BALI
10.5%
RSPA
2.7%

Здравоохранение

BALI
9.6%
RSPA
9.0%

Финансовые услуги

BALI
9.3%
RSPA
10.9%

Промышленность

BALI
8.7%
RSPA
11.2%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
RSPA
4.8%

Энергетика

BALI
4.3%
RSPA
3.0%

Коммунальные услуги

BALI
1.5%
RSPA
4.9%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
RSPA
3.3%

Недвижимость

BALI
1.0%
RSPA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с JEPQRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DE

Доходность на риск

BALI vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALIRSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.97

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.81

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.01

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

12.04

+3.89

BALI vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и RSPA

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIRSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-15.37%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-6.21%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.95%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и RSPA

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIRSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.28%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.87%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

9.52%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

12.78%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

12.78%

+0.12%

Сравнение комиссий BALI и RSPA

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и RSPA

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности RSPA в 8.85%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.85%8.51%7.13%2.13%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.85%9.14%4.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BALI and RSPA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (2.50%) compared to RSPA (2.28%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs RSPA's -15.37%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.79% vs 18.63% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.79% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

RSPA has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 7.85% for BALI.

BALI is categorized as Derivative Income, while RSPA is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.29% for RSPA.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор