PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BALI is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, BALI returned 26.70% vs 23.70% for QYLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности BALI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и QYLD

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%6.57%

Correlation

The correlation between BALI and QYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between BALI and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и QYLD

Секторы
BALI
QYLD

Технологии

35.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Здравоохранение

9.4%
4.2%

Финансовые услуги

9.0%
0.2%

Промышленность

8.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.7%

Энергетика

4.3%
0.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

BALI
35.0%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

BALI
9.4%
QYLD
4.2%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
QYLD
0.2%

Промышленность

BALI
8.0%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
QYLD
7.7%

Энергетика

BALI
4.3%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
QYLD
1.1%

Недвижимость

BALI
0.9%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

BALI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.78

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.89

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.79

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

28.10

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.59

+1.14

Просадки

Сравнение просадок BALI и QYLD

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-24.75%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-4.97%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.06%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.84%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.85%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и QYLD

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 1.87% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.12%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

8.57%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.70%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

15.49%

-2.57%

Сравнение комиссий BALI и QYLD

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и QYLD

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

BALI and QYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 23.70% for QYLD. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 23.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 7.64% for BALI.

BALI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BlackRock and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор