PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с QQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.70% vs 31.26% for QQA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности BALI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и QQA

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%4.39%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%

Correlation

The correlation between BALI and QQA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between BALI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и QQA

Секторы
BALI
QQA

Технологии

35.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Здравоохранение

9.4%
4.2%

Финансовые услуги

9.0%
0.2%

Промышленность

8.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.7%

Энергетика

4.3%
0.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

BALI
35.0%
QQA
53.8%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
QQA
12.3%

Здравоохранение

BALI
9.4%
QQA
4.2%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
QQA
0.2%

Промышленность

BALI
8.0%
QQA
2.8%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
QQA
7.7%

Энергетика

BALI
4.3%
QQA
0.6%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
QQA
1.4%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
QQA
1.1%

Недвижимость

BALI
0.9%
QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

BALI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.50

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.38

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.59

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

16.10

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.17

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BALI и QQA

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-19.73%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.76%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.39%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.44%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.95%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и QQA

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.87%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.93%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.68%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.59%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

18.25%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

18.25%

-5.33%

Сравнение комиссий BALI и QQA

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и QQA

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности QQA в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BALI and QQA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 26.70% for BALI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 26.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 7.64% for BALI.

They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.29% for QQA.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор