PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с LCTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).

BALI и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и LCTD

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		2.78%30.42%3.14%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 2.78%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTD

1 день
1.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.42%
1 год
25.79%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с VOO

Сравнение комиссий BALI и LCTD

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

BALI vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALILCTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.10

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.41

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.04

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTD равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALILCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.45

+0.94

Корреляция

Корреляция между BALI и LCTD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и LCTD

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности LCTD в 3.51%

TTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.51%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BALI и LCTD

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и LCTD.

Загрузка...

Показатели просадок

BALILCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-29.82%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.92%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-6.46%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.91%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.91%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и LCTD

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALILCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.20%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

11.09%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.12%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

16.03%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

16.03%

-2.90%