Сравнение BALI с LCTD
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 22.79% vs 19.13% for LCTD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.
Доходность
Сравнение доходности BALI и LCTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 7.71%.
BALI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 12.07% | 14.51% | 22.38% | 9.71% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 7.71% | 30.42% | 3.14% | 10.88% |
Correlation
The correlation between BALI and LCTD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between BALI and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BALI и LCTD
Секторы
BALI
LCTD
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
BALI
LCTD
Потребительский циклический сектор
BALI
LCTD
Коммуникационные услуги
BALI
LCTD
Здравоохранение
BALI
LCTD
Финансовые услуги
BALI
LCTD
Промышленность
BALI
LCTD
Потребительский защитный сектор
BALI
LCTD
Энергетика
BALI
LCTD
Коммунальные услуги
BALI
LCTD
Сырьевые материалы
BALI
LCTD
Недвижимость
BALI
LCTD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. LCTD — Ранг доходности на риск
BALI
LCTD
Сравнение BALI c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALI | LCTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.76 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 6.07 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALI и LCTD
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и LCTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -29.82% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -10.92% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.98% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.70% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.16% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и LCTD
Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 2.50%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.56% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 12.76% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 15.02% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 16.20% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 16.04% | -3.14% |
Сравнение комиссий BALI и LCTD
BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и LCTD
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности LCTD в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.85% | 8.51% | 7.13% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.37% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
BALI and LCTD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTD has higher volatility (3.56%) compared to BALI (2.50%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs LCTD's -29.82%.
On 1-year performance, BALI leads with 22.79% vs 19.13% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.79% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.
BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 3.37% for LCTD.
BALI is categorized as Derivative Income, while LCTD is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.20% for LCTD.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALI и LCTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор