PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

BALI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и KHPI

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%5.89%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQKHPI с WTPI

Сравнение комиссий BALI и KHPI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.46

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.70

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

7.46

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.80

+0.60

Корреляция

Корреляция между BALI и KHPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и KHPI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALI и KHPI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-10.58%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-6.55%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.71%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.28%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.49%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и KHPI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.26%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

5.28%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

10.97%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

9.78%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

9.78%

+3.35%