PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

BALI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и IWMI

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%6.73%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий BALI и IWMI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.98

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.09

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.62

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.72

+0.68

Корреляция

Корреляция между BALI и IWMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и IWMI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALI и IWMI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-23.88%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.42%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.80%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.44%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.70%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и IWMI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.95%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

11.89%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

19.09%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

18.28%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

18.28%

-5.15%