PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с IDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).

BALI и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и IDEF

2026 (YTD)2025
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%15.78%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 9.35%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX

Сравнение комиссий BALI и IDEF

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIIDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.05

-0.66

Корреляция

Корреляция между BALI и IDEF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и IDEF

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности IDEF в 0.16%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALI и IDEF

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и IDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-14.63%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-8.45%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.90%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и IDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

20.19%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

20.19%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

20.19%

-7.06%