Сравнение BALI с IDEF
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 21.86% for IDEF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности BALI и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.74%.
BALI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.22% | 15.78% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
Correlation
The correlation between BALI and IDEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BALI and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. IDEF — Ранг доходности на риск
BALI
IDEF
Сравнение BALI c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 1.50 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 3.90 | +15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.04 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.33 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BALI и IDEF
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -14.63% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -14.63% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -12.31% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -3.90% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 5.61% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и IDEF
Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.95%, в то время как у iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 7.87% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 17.98% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 21.15% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 21.07% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 21.07% | -8.14% |
Сравнение комиссий BALI и IDEF
BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и IDEF
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.66% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALI and IDEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEF has higher volatility (7.87%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs IDEF's -14.63%.
On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 21.86% for IDEF. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.16% for IDEF.
BALI is categorized as Derivative Income, while IDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.55% for IDEF.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALI и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор