PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с IDEF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 22.98% vs 16.11% for IDEF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.

Доходность

Сравнение доходности BALI и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 2.45%.

BALI

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.38%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEF

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.83%
С начала года
2.45%
6 месяцев
0.08%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и IDEF

2026 (YTD)2025
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.90%14.37%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		2.45%21.50%

Correlation

The correlation between BALI and IDEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.59

The correlation between BALI and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и IDEF

Секторы
BALI
IDEF

Технологии

35.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Финансовые услуги

9.2%
0.1%

Промышленность

7.0%
85.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

4.0%
1.0%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Технологии

BALI
35.4%
IDEF
11.7%

Коммуникационные услуги

BALI
10.1%
IDEF
0.0%

Потребительский циклический сектор

BALI
9.7%
IDEF

-

Здравоохранение

BALI
9.5%
IDEF

-

Финансовые услуги

BALI
9.2%
IDEF
0.1%

Промышленность

BALI
7.0%
IDEF
85.4%

Потребительский защитный сектор

BALI
5.8%
IDEF

-

Энергетика

BALI
4.0%
IDEF
1.0%

Недвижимость

BALI
2.1%
IDEF

-

Коммунальные услуги

BALI
2.0%
IDEF
0.3%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
IDEF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX

Доходность на риск

BALI vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALIIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.73

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.18

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.09

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

2.57

+13.88

BALI vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IDEF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и IDEF

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и IDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-14.78%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-14.78%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-14.23%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-4.30%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

6.28%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и IDEF

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.07%, в то время как у iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

8.84%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

18.93%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

22.10%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

21.57%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

21.57%

-8.55%

Сравнение комиссий BALI и IDEF

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и IDEF

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности IDEF в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.83%8.51%7.13%2.13%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BALI and IDEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (8.84%) compared to BALI (4.07%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs IDEF's -14.78%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.98% vs 16.11% for IDEF. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.98% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

BALI has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.34% for IDEF.

BALI is categorized as Derivative Income, while IDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.55% for IDEF.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор