Сравнение BALI с FIAX
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 22.79% vs 4.96% for FIAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности BALI и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.89%.
BALI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 12.07% | 14.51% | 22.38% | 9.71% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.89% | 2.33% | 4.67% | 2.11% |
Correlation
The correlation between BALI and FIAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between BALI and FIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. FIAX — Ранг доходности на риск
BALI
FIAX
Сравнение BALI c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALI | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.07 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 7.77 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALI и FIAX
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -6.26% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -2.40% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.19% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.83% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.64% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и FIAX
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.77% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 3.27% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 4.02% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 4.00% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 4.00% | +8.90% |
Сравнение комиссий BALI и FIAX
BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и FIAX
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности FIAX в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.85% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
BALI and FIAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALI has higher volatility (2.50%) compared to FIAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs FIAX's -6.26%.
On 1-year performance, BALI leads with 22.79% vs 4.96% for FIAX. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.79% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 7.85% for BALI.
BALI is categorized as Derivative Income, while FIAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and Nicholas. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 1.04% for FIAX.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALI и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор