PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.70% vs -9.61% for BPAY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности BALI и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и BPAY

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.37%

Correlation

The correlation between BALI and BPAY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between BALI and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и BPAY

Секторы
BALI
BPAY

Технологии

35.0%
36.4%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.0%

Здравоохранение

9.4%

-

Финансовые услуги

9.0%
53.0%

Промышленность

8.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.9%
2.2%

Технологии

BALI
35.0%
BPAY
36.4%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
BPAY

-

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
BPAY
6.0%

Здравоохранение

BALI
9.4%
BPAY

-

Финансовые услуги

BALI
9.0%
BPAY
53.0%

Промышленность

BALI
8.0%
BPAY
4.6%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
BPAY

-

Энергетика

BALI
4.3%
BPAY

-

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
BPAY

-

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
BPAY

-

Недвижимость

BALI
0.9%
BPAY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

BALI vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.37

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-0.35

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.96

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.29

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

-0.56

+20.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-0.37

+3.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.08

+1.65

Просадки

Сравнение просадок BALI и BPAY

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-33.62%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-33.62%

+26.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-24.46%

+24.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-10.55%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

17.05%

-15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и BPAY

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.87%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

7.26%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

18.84%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

26.06%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

24.36%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

24.36%

-11.44%

Сравнение комиссий BALI и BPAY

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и BPAY

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BPAY в 7.25%

ПозицияTTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BALI and BPAY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs BPAY's -33.62%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs -9.61% for BPAY. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs -9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 7.25% for BPAY.

BALI is categorized as Derivative Income, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.70% for BPAY.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор