PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

BALI и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%12.52%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий BALI и BLCR

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.70

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.36

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.03

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

12.57

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между BALI и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и BLCR

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BALI и BLCR

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-21.29%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.13%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.59%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.29%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.92%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и BLCR

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.08%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

12.55%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

21.17%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.60%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

17.60%

-4.47%