PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.70% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности BALI и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%12.52%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between BALI and BLCR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between BALI and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и BLCR

Секторы
BALI
BLCR

Технологии

35.0%
35.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.9%

Здравоохранение

9.4%
7.6%

Финансовые услуги

9.0%
12.1%

Промышленность

8.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

4.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.2%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BALI
35.0%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
BLCR
10.9%

Здравоохранение

BALI
9.4%
BLCR
7.6%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
BLCR
12.1%

Промышленность

BALI
8.0%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
BLCR

-

Энергетика

BALI
4.3%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
BLCR
2.2%

Недвижимость

BALI
0.9%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

BALI vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.92

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.88

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.42

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

20.96

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.88

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BALI и BLCR

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-21.29%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-10.26%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.94%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.19%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.16%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и BLCR

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.87%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.33%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

12.26%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

15.55%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

17.46%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

17.46%

-4.54%

Сравнение комиссий BALI и BLCR

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и BLCR

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BALI and BLCR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 26.70% for BALI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 26.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.23% for BLCR.

BALI is categorized as Derivative Income, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор