PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.28% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий BALFX и TPDAX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.18

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.82

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.59

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

13.57

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.18

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между BALFX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и TPDAX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и TPDAX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-22.29%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.58%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-17.58%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-22.29%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.97%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.94%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и TPDAX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.40%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.86%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.29%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.14%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

9.87%

+0.75%