PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-2.88%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.84% соответственно.

BALFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
0.82%
1 год
15.28%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.93%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий BALFX и PRPFX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.31

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.07

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

11.17

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Корреляция

Корреляция между BALFX и PRPFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и PRPFX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.48%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и PRPFX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-27.16%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.10%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-15.49%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-20.84%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.10%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.52%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.22%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и PRPFX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.28%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.59%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

11.32%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.77%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

11.04%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

10.57%

+0.04%