PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и CGBL

2026 (YTD)202520242023
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-0.72%18.40%14.91%9.21%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

BALFX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.06%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.30%
10 лет*
9.17%

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий BALFX и CGBL

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

BALFX vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.07

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.60

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.68

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

6.70

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.47

-0.81

Корреляция

Корреляция между BALFX и CGBL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и CGBL

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.30%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и CGBL

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-11.66%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.88%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.29%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.32%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.03%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и CGBL

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.75%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.48%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.39%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.41%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

11.00%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

11.00%

-0.38%