Сравнение BALFX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -2.88% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.59% соответственно.
BALFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.93%
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и AMCPX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
BALFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
BALFX
AMCPX
Сравнение BALFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.56 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.94 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.59 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 2.42 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.56 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и AMCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и AMCPX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности AMCPX в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.48% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и AMCPX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -62.37% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -14.18% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -36.90% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -36.90% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -14.18% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -9.60% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.47% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.28%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.26% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 11.06% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 19.60% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 19.12% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 18.63% | -8.02% |