Сравнение BALCX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.88% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и TSAIX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
BALCX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
BALCX
TSAIX
Сравнение BALCX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.62 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.45 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 6.28 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и TSAIX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и TSAIX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -34.58% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.72% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -28.28% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -34.58% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -7.52% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.96% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.71% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и TSAIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.34% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 10.26% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 17.32% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 16.20% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.62% | -7.00% |