Сравнение BALCX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.40% против 0.87% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и QBDSX
И BALCX, и QBDSX имеют комиссию равную 1.31%.
Доходность на риск
BALCX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
BALCX
QBDSX
Сравнение BALCX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.60 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.87 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.89 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 3.43 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.60 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.17 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и QBDSX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и QBDSX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -18.38% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -3.09% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -7.40% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -18.38% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -8.41% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.83% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.80% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и QBDSX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.40% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 2.77% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 3.77% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 4.32% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 5.26% | +5.36% |