Сравнение BAICX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.36% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и VFAIX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BAICX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BAICX
VFAIX
Сравнение BAICX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.14 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.32 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.26 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 0.78 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.14 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.23 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и VFAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и VFAIX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и VFAIX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -78.64% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -14.72% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -25.71% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -44.37% | +24.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -11.94% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -18.69% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.92% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.84% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 11.74% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 19.94% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 19.42% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 22.63% | -16.63% |