Сравнение BAICX с TLRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и TLRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и TLRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -1.76% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у TLRIX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям TLRIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.70% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
TLRIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и TLRIX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TLRIX в 0.26%.
Доходность на риск
BAICX vs. TLRIX — Ранг доходности на риск
BAICX
TLRIX
Сравнение BAICX c TLRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | TLRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.89 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.66 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.18 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | TLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и TLRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и TLRIX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности TLRIX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.67% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и TLRIX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки TLRIX в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и TLRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | TLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -26.71% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -5.23% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -17.15% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -17.15% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -4.08% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.34% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.21% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и TLRIX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | TLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.92% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 4.25% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 6.66% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.67% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.79% | -0.79% |