Сравнение BAICX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.53% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и STDAX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
BAICX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
BAICX
STDAX
Сравнение BAICX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 4.33 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 7.27 | -5.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.54 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 6.81 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 32.75 | -25.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 4.33 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.43 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.00 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и STDAX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и STDAX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -76.81% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.59% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -2.91% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -26.89% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -9.47% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -31.94% | +28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.12% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и STDAX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 0.40% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 0.64% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 0.93% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 1.95% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.69% | -0.69% |