PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAICX с MXCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAICX с MXCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAICX (BlackRock Multi-Asset Income Portfolio) and MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BAICX returned 5.20%/yr vs 3.98%/yr for MXCPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BAICX charges 0.81%/yr vs 0.37%/yr for MXCPX.

Доходность

Сравнение доходности BAICX и MXCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAICX показывает доходность 3.74%, а MXCPX немного выше – 3.87%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.98% соответственно.

BAICX

1 день
0.09%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.29%
1 год
10.90%
3 года*
9.53%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.20%

MXCPX

1 день
0.25%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.28%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.16%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAICX и MXCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		3.74%11.53%7.19%9.24%-12.42%6.61%6.34%13.61%-3.78%8.79%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.87%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%

Correlation

The correlation between BAICX and MXCPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2008 г.

0.80

The correlation between BAICX and MXCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

Great-West Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с BAICX:
BAICX с FMSDXBAICX с BUFHXBAICX с FOCIXBAICX с NEFRXBAICX с GGIZXBAICX с LSSAXBAICX с ABNDX
Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с VASIXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXREX

Доходность на риск

BAICX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAICX
Ранг доходности на риск BAICX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAICX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAICX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAICXMXCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.04

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.04

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.40

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

10.12

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAICX vs. MXCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAICX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXCPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAICX и MXCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAICXMXCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.10

+0.61

Просадки

Сравнение просадок BAICX и MXCPX

Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и MXCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAICXMXCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-35.02%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-3.88%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-5.57%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-17.81%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-17.81%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-12.53%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BAICX и MXCPX

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAICXMXCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.62%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

3.70%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

4.57%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.72%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

6.52%

-0.47%

Сравнение комиссий BAICX и MXCPX

BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAICX и MXCPX

Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности MXCPX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		6.35%6.26%5.85%4.20%4.21%4.90%4.07%4.69%5.28%4.60%4.71%5.34%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.33%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAICX and MXCPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAICX has higher volatility (1.72%) compared to MXCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, BAICX dropped -33.29% vs MXCPX's -35.02%.

BAICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAICX и MXCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор