Сравнение BAICX с MXCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и MXCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и MXCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.71% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и MXCPX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.
Доходность на риск
BAICX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск
BAICX
MXCPX
Сравнение BAICX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | MXCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.78 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.68 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.66 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.08 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и MXCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и MXCPX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности MXCPX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и MXCPX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и MXCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -35.02% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -4.11% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -17.81% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -17.81% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.88% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -12.61% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.04% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и MXCPX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 3.31% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 5.33% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.69% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.50% | -0.50% |