Сравнение BAICX с FSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и FSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и FSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FSRAX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям FSRAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.63% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и FSRAX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FSRAX в 0.95%.
Доходность на риск
BAICX vs. FSRAX — Ранг доходности на риск
BAICX
FSRAX
Сравнение BAICX c FSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | FSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.02 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.57 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.33 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 12.46 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | FSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.02 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и FSRAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и FSRAX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FSRAX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и FSRAX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке FSRAX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и FSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | FSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -33.52% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -5.78% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -12.89% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -20.00% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -0.53% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.40% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.08% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и FSRAX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | FSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.63% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 3.89% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 6.56% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.96% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.78% | -0.78% |