PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAH с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAH с TQQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, BAH returned 10.37%/yr vs 45.48%/yr for TQQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAH и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 41.43%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 10.37% против 45.48% соответственно.

BAH

1 день
0.87%
1 месяц
-18.20%
С начала года
-23.12%
6 месяцев
-23.39%
1 год
-34.85%
3 года*
-14.27%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
10.37%

TQQQ

1 день
-9.86%
1 месяц
-4.37%
С начала года
41.43%
6 месяцев
35.75%
1 год
100.69%
3 года*
58.02%
5 лет*
21.47%
10 лет*
45.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAH и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-23.12%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%24.46%60.16%20.21%7.77%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		41.43%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between BAH and TQQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.35

The correlation between BAH and TQQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с EXPOBAH с ICFIBAH с EFXBAH с VRSKBAH с HURN
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

BAH vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 77
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAH c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAHTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.90

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.27

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.74

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

8.72

-10.20

BAH vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAH и TQQQ

Максимальная просадка BAH за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAHTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-81.66%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.91%

-36.97%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.56%

-58.04%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-81.66%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-81.66%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.25%

-14.65%

-49.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-18.49%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.56%

11.59%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и TQQQ

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 13.48%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAHTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

27.27%

-13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

43.35%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

53.39%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

67.41%

-36.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

66.32%

-37.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и TQQQ

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности TQQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		3.57%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.42%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BAH and TQQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to BAH (13.48%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -64.56% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAH и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор