Сравнение BAH с TQQQ
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, BAH returned 12.25%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.25% против 45.33% соответственно.
BAH
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 12.25%
TQQQ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 33.35%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 55.93%
- 1 год
- 137.89%
- 3 года*
- 69.49%
- 5 лет*
- 28.37%
- 10 лет*
- 45.33%
Сравнение доходности по годам BAH и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -6.24% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 64.46% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between BAH and TQQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between BAH and TQQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BAH
TQQQ
Сравнение BAH c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.75 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 12.27 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.92 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и TQQQ
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -81.66% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -36.97% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -58.04% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -81.66% | +21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -81.66% | +21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -0.76% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -18.52% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 11.28% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и TQQQ
Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 12.40%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 13.29% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 36.04% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 47.60% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 66.53% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 65.96% | -37.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и TQQQ
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TQQQ в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.85% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.36% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BAH and TQQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to BAH (12.40%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор