Сравнение BAH с TECL
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, BAH returned 12.44%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 12.44% против 53.62% соответственно.
BAH
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 12.44%
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам BAH и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -4.43% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between BAH and TECL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between BAH and TECL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. TECL — Ранг доходности на риск
BAH
TECL
Сравнение BAH c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.39 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 15.48 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.03 | -4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и TECL
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -77.96% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -46.58% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -66.58% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -77.96% | +17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -77.96% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.56% | -7.42% | -48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -18.38% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 16.19% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и TECL
Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 12.33%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 21.53% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 50.05% | -18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 62.27% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 74.08% | -43.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 72.35% | -43.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и TECL
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.80% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAH and TECL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to BAH (12.33%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор