Сравнение BAH с DXJ
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, BAH returned 12.44%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 12.44% против 18.20% соответственно.
BAH
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 12.44%
DXJ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам BAH и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -4.43% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.35% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between BAH and DXJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between BAH and DXJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. DXJ — Ранг доходности на риск
BAH
DXJ
Сравнение BAH c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.59 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.15 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 20.14 | -21.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 3.25 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.39 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и DXJ
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -49.63% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -10.98% | -26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -22.19% | -38.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -22.19% | -38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -39.14% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.56% | 0.00% | -55.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -14.34% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 2.80% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и DXJ
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 3.40% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 13.10% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 17.44% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 18.96% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 20.18% | +8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и DXJ
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DXJ в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.80% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.07% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
BAH and DXJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.33%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор