Сравнение BAH с DXJ
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, BAH returned 9.83%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.83% против 18.56% соответственно.
BAH
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -11.79%
- 6 месяцев
- -31.78%
- С начала года
- -21.46%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 9.83%
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам BAH и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -21.46% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between BAH and DXJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between BAH and DXJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. DXJ — Ранг доходности на риск
BAH
DXJ
Сравнение BAH c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAH | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.05 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 19.17 | -20.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAH и DXJ
Максимальная просадка BAH за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.59% | -49.63% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -10.98% | -36.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.59% | -22.19% | -44.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.59% | -22.19% | -44.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.59% | -39.14% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -2.45% | -61.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -14.27% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 2.89% | +23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и DXJ
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 6.26% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | 14.30% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 18.31% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 19.05% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 19.92% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и DXJ
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности DXJ в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.49% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
BAH and DXJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (13.26%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -66.59% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор