PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAH с BWMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAH и BWMN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BAH и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
66.10%
74.21%
BAH
BWMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

0.21

BWMN:

-0.47

Коэф-т Сортино

BAH:

0.52

BWMN:

-0.37

Коэф-т Омега

BAH:

1.08

BWMN:

0.95

Коэф-т Кальмара

BAH:

0.21

BWMN:

-0.48

Коэф-т Мартина

BAH:

0.79

BWMN:

-0.82

Индекс Язвы

BAH:

8.27%

BWMN:

30.49%

Дневная вол-ть

BAH:

31.12%

BWMN:

53.41%

Макс. просадка

BAH:

-32.40%

BWMN:

-52.38%

Текущая просадка

BAH:

-29.23%

BWMN:

-41.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$17.35B

BWMN:

$474.53M

EPS

BAH:

$6.34

BWMN:

-$0.79

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$11.43B

BWMN:

$406.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$4.39B

BWMN:

$190.26M

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.48B

BWMN:

$18.95M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у BWMN с доходностью -31.33%.


BAH

С начала года

3.98%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

-14.70%

1 год

5.75%

5 лет

14.71%

10 лет

19.16%

BWMN

С начала года

-31.33%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-22.15%

1 год

-26.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAH c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.21-0.47
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.52-0.37
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.080.95
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21-0.48
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.79-0.82
BAH
BWMN

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BWMN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
-0.47
BAH
BWMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и BWMN

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.55%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%7.26%
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и BWMN

Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки BWMN в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и BWMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.23%
-41.93%
BAH
BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и BWMN

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 9.31%, в то время как у Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.31%
12.93%
BAH
BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab