PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с BWMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с BWMN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или BWMN.

Корреляция

Корреляция между BAH и BWMN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAH и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.12%
58.79%
BAH
BWMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.49

BWMN:

-0.56

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.49

BWMN:

-0.53

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

BWMN:

0.93

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

BWMN:

-0.52

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.76

BWMN:

-0.98

Индекс Язвы

BAH:

22.31%

BWMN:

29.60%

Дневная вол-ть

BAH:

34.15%

BWMN:

52.24%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

BWMN:

-56.21%

Текущая просадка

BAH:

-35.19%

BWMN:

-47.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$14.80B

BWMN:

$388.52M

EPS

BAH:

$6.71

BWMN:

$0.17

Коэффициент P/E

BAH:

17.78

BWMN:

131.82

Коэффициент P/S

BAH:

1.26

BWMN:

0.91

Коэффициент P/B

BAH:

11.94

BWMN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

BWMN:

$331.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

BWMN:

$167.60M

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

BWMN:

$22.68M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у BWMN с доходностью -10.90%.

BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.45%

5 лет

11.40%

10 лет

17.57%

BWMN

С начала года

-10.90%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

11.15%

1 год

-30.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и BWMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BWMN
Ранг риск-скорректированной доходности BWMN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWMN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
BWMN: -0.56
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
BWMN: -0.53
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
BWMN: 0.93
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
BWMN: -0.52
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
BWMN: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWMN равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.56
BAH
BWMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и BWMN

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и BWMN

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и BWMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-47.07%
BAH
BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и BWMN

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 8.67%, в то время как у Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
12.70%
BAH
BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию