PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с BWMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с BWMN

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или BWMN.

Корреляция

Корреляция между BAH и BWMN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BAH и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.90%
54.50%
BAH
BWMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.74

BWMN:

-0.67

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.89

BWMN:

-0.76

Коэф-т Омега

BAH:

0.88

BWMN:

0.90

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.56

BWMN:

-0.62

Коэф-т Мартина

BAH:

-1.23

BWMN:

-1.24

Индекс Язвы

BAH:

20.30%

BWMN:

28.19%

Дневная вол-ть

BAH:

33.80%

BWMN:

51.78%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

BWMN:

-56.21%

Текущая просадка

BAH:

-40.82%

BWMN:

-48.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$13.55B

BWMN:

$373.41M

EPS

BAH:

$6.70

BWMN:

$0.17

Цена/прибыль

BAH:

16.30

BWMN:

127.24

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

BWMN:

$331.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

BWMN:

$167.60M

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

BWMN:

$22.68M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у BWMN с доходностью -13.31%.

BAH

С начала года

-14.75%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-31.55%

1 год

-24.27%

5 лет

11.14%

10 лет

16.40%

BWMN

С начала года

-13.31%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-33.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и BWMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BWMN
Ранг риск-скорректированной доходности BWMN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BAH: -0.74
BWMN: -0.67
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.89
BWMN: -0.76
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.88
BWMN: 0.90
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BAH: -0.56
BWMN: -0.62
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BAH: -1.23
BWMN: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWMN равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.67
BAH
BWMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и BWMN

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.90%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и BWMN

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и BWMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.82%
-48.50%
BAH
BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и BWMN

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 14.62%, в то время как у Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
20.63%
BAH
BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab