Сравнение BAH с BWMN
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BAH returned 0.11%/yr vs 18.13%/yr for BWMN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и BWMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у BWMN с доходностью -3.88%.
BAH
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 12.25%
BWMN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAH и BWMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -6.24% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | 2.12% |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -3.88% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
Correlation
The correlation between BAH and BWMN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BAH:
$9.48B
BWMN:
$522.23M
BAH:
$6.91
BWMN:
$0.64
BAH:
11.37
BWMN:
49.97
BAH:
0.33
BWMN:
0.10
BAH:
0.86
BWMN:
1.40
BAH:
8.58
BWMN:
2.08
BAH:
$11.22B
BWMN:
$377.09M
BAH:
$4.99B
BWMN:
$175.89M
BAH:
$1.11B
BWMN:
$42.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. BWMN — Ранг доходности на риск
BAH
BWMN
Сравнение BAH c BWMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | BWMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.61 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.21 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.53 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и BWMN
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, что больше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и BWMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -56.21% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -39.93% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -56.21% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -56.21% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -28.56% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -20.65% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 20.11% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и BWMN
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеют волатильность 12.40% и 12.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 12.47% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 31.36% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 45.86% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 47.34% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 47.03% | -18.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и BWMN
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.85% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и BWMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAH and BWMN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWMN has higher volatility (12.47%) compared to BAH (12.40%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs BWMN's -56.21%.
BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и BWMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор