PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAH с BWMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAH с BWMN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BAH returned -4.64%/yr vs 16.22%/yr for BWMN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAH и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у BWMN с доходностью -12.02%.

BAH

1 день
-1.88%
1 месяц
-19.74%
С начала года
-24.57%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-35.73%
3 года*
-14.81%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
10.16%

BWMN

1 день
-1.06%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-15.77%
1 год
1.50%
3 года*
-1.67%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAH и BWMN

2026 (YTD)20252024202320222021
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-24.57%-33.02%2.00%24.47%25.71%2.18%
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-12.02%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%

Correlation

The correlation between BAH and BWMN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$7.57B

BWMN:

$477.97M

EPS

BAH:

$6.91

BWMN:

$0.64

Коэффициент P/E

BAH:

9.08

BWMN:

45.73

Коэффициент PEG

BAH:

0.26

BWMN:

0.10

Коэффициент P/S

BAH:

0.69

BWMN:

1.28

Коэффициент P/B

BAH:

6.85

BWMN:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$11.22B

BWMN:

$377.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$4.99B

BWMN:

$175.89M

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.11B

BWMN:

$42.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Bowman Consulting Group Ltd.

Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с EXPOBAH с ICFIBAH с EFXBAH с VRSKBAH с HURN
Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с EFXBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с SPYBWMN с FCNBWMN с RTXBWMN с IDCC

Доходность на риск

BAH vs. BWMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 66
Ранг коэф-та Мартина
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAH c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAHBWMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.03

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.36

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.04

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

0.07

-1.58

BAH vs. BWMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BWMN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAH и BWMN

Максимальная просадка BAH за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и BWMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAHBWMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-56.21%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.49%

-39.93%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.92%

-56.21%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.92%

-56.21%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.92%

-34.62%

-30.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-20.73%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

21.34%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и BWMN

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAHBWMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

10.04%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

29.85%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

46.18%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

47.10%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

46.89%

-18.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и BWMN

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как BWMN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		3.64%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.78B
0
(BAH) Общая выручка
(BWMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BAH and BWMN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAH has higher volatility (12.91%) compared to BWMN (10.04%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -64.92% vs BWMN's -56.21%.

BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAH и BWMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор