Сравнение BAGY с XOMO
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs 31.56% for XOMO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
BAGY
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.92%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -26.66%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.09% | -8.88% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 9.02% |
Correlation
The correlation between BAGY and XOMO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
BAGY
XOMO
Сравнение BAGY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.31 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6.43 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.58 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.38 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и XOMO
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -18.90% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -13.73% | -33.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -10.21% | -36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -7.22% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 4.92% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и XOMO
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.49% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 16.60% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 20.05% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 18.93% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 18.93% | +21.93% |
Сравнение комиссий BAGY и XOMO
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и XOMO
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, что больше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 59.93% | 30.16% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and XOMO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 35.68% for XOMO.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.01% for XOMO.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор