Сравнение BAGY с WNTR
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 75.18% |
Correlation
The correlation between BAGY and WNTR is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between BAGY and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BAGY
WNTR
Сравнение BAGY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.02 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.72 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и WNTR
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -42.65% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -42.65% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -10.67% | -36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -20.46% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 16.63% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и WNTR
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 11.19%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 17.89% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 47.05% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 53.81% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 53.49% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 53.49% | -12.38% |
Сравнение комиссий BAGY и WNTR
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и WNTR
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and WNTR have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BAGY (11.19%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 58.07% for BAGY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор