Сравнение BAGY с SPY
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BAGY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 21.60% for SPY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам BAGY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 24.87% |
Correlation
The correlation between BAGY and SPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. SPY — Ранг доходности на риск
BAGY
SPY
Сравнение BAGY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.44 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.63 | -12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и SPY
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -55.19% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -8.88% | -41.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -0.91% | -45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -9.02% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 2.04% | +28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и SPY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 3.58% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 10.02% | +24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 12.58% | +30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 17.17% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 17.93% | +23.18% |
Сравнение комиссий BAGY и SPY
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и SPY
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and SPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 21.60% vs -45.35% for BAGY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 21.60% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 1.00% for SPY.
BAGY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор