Сравнение BAGY с BUCK
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -41.99% vs 5.11% for BUCK. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $4.44M | $3.97M | $4.09M |
Сравнение доходности по годам BAGY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -8.33% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 5.61% |
Correlation
The correlation between BAGY and BUCK is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
BAGY
BUCK
Сравнение BAGY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 6.14 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 28.96 | -30.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BUCK
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -5.43% | -45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -0.84% | -49.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -0.23% | -45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -0.47% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 0.18% | +32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BUCK
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 0.45% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 1.23% | +32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 2.47% | +40.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 3.42% | +37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 3.42% | +37.17% |
Сравнение комиссий BAGY и BUCK
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BUCK
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BUCK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (9.41%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 5.11% vs -41.99% for BAGY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 5.11% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 7.20% for BUCK.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор