Сравнение BAGSX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.00% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и WFBIX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
BAGSX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
BAGSX
WFBIX
Сравнение BAGSX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.49 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и WFBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и WFBIX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и WFBIX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.68% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.80% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -17.84% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.68% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.15% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.27% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.00% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и WFBIX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.59% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.42% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.37% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.15% | -0.26% |