Сравнение BAGSX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.08% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и VCIT
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
BAGSX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
BAGSX
VCIT
Сравнение BAGSX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.73 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.08 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.27 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.76 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и VCIT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и VCIT
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и VCIT
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -20.56% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.99% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -20.56% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -20.56% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.84% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.18% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.86% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и VCIT
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.08% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.84% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.85% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.60% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 6.27% | -1.38% |