Сравнение BAGSX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.31% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции BAGSX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.45% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.81%
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и FMBPX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
BAGSX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
BAGSX
FMBPX
Сравнение BAGSX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.87 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.11 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.85 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.25 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и FMBPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и FMBPX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FMBPX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.76% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и FMBPX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.34% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.15% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -18.02% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.34% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.19% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.29% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.13% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и FMBPX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.53% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.02% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 5.44% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.72% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.08% | -0.19% |