PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.22% соответственно.

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий BAGSX и FBNDX

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

BAGSX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.86

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.58

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

4.56

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.53

+0.40

Корреляция

Корреляция между BAGSX и FBNDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и FBNDX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и FBNDX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGSXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-42.76%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.88%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-18.74%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-18.74%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.31%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-10.37%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и FBNDX

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.61% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGSXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.74%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.62%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.00%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.00%

-0.11%