Сравнение BAGSX с BCOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BCOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и BCOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.31% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.40% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BCOSX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.23% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.81%
BCOSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BCOSX
И BAGSX, и BCOSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BAGSX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск
BAGSX
BCOSX
Сравнение BAGSX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | BCOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.87 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.79 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BCOSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BCOSX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BCOSX в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.76% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.84% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BCOSX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BCOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.39% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.60% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -18.39% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.39% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.04% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.31% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BCOSX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.41% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.10% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.60% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.64% | +0.25% |