PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGIX с BIMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird, while BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BAGIX returned 1.99%/yr vs 1.97%/yr for BIMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BAGIX charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BIMSX.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью 0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAGIX имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции BIMSX немного отстают с 1.97%.

BAGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.47%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.99%

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.10%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGIX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.42%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.18%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Correlation

The correlation between BAGIX and BIMSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between BAGIX and BIMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с bndBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND

Доходность на риск

BAGIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXBIMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.63

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.47

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.20

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

6.84

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.29

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.09

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и BIMSX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BIMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGIXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-13.07%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.87%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-2.57%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-13.00%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-13.07%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.98%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-1.59%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и BIMSX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGIXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.85%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.80%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.53%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

3.88%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

3.24%

+1.65%

Сравнение комиссий BAGIX и BIMSX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и BIMSX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BIMSX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.24%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.59%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BAGIX and BIMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAGIX has higher volatility (1.26%) compared to BIMSX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BAGIX dropped -18.62% vs BIMSX's -13.07%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGIX и BIMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор