PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BAFWX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.77% против 21.51% соответственно.

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий BAFWX и VGT

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

BAFWX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.10

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.67

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.88

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

5.77

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.10

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.61

+0.11

Корреляция

Корреляция между BAFWX и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и VGT

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и VGT

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-54.63%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-16.40%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-35.07%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-35.07%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-11.66%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.00%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

5.35%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и VGT

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.03%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

16.35%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

27.27%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

25.06%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

24.48%

-3.04%