Сравнение BAFWX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFWX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | -12.45% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 30.01% | 39.09% | 36.09% | 4.51% | 28.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BAFWX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.77% против 17.41% соответственно.
BAFWX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 13.77%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и SPMO
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
BAFWX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BAFWX
SPMO
Сравнение BAFWX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFWX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.06 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.60 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.96 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.90 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFWX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.06 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.93 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и SPMO
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 27.22% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и SPMO
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFWX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -30.95% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -12.70% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -22.74% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -30.95% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -7.31% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.66% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 3.60% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и SPMO
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFWX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 12.80% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.77% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.08% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 20.09% | +1.35% |