Сравнение BAFWX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFWX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | -12.45% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 30.01% | 39.09% | 36.09% | 4.51% | 28.10% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.71% соответственно.
BAFWX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 13.77%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и PROVX
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
BAFWX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BAFWX
PROVX
Сравнение BAFWX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFWX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.77 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.00 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.81 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и PROVX
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 27.22% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и PROVX
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -57.65% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -12.54% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -27.48% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -27.48% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -10.07% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -13.23% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 3.29% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и PROVX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.20% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 8.81% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 14.60% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.59% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 16.12% | +5.32% |