PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%27.10%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BAFWX и FSPGX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BAFWX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.84

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.36

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.17

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

4.02

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.84

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.80

-0.08

Корреляция

Корреляция между BAFWX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и FSPGX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и FSPGX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-32.66%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-16.17%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-32.66%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-13.03%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.43%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

4.70%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и FSPGX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.50% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.71%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.37%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

22.58%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

21.52%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.66%

-0.22%