PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAESY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAESY с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAESY (BAE Systems PLC) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, BAESY returned 18.20%/yr vs 12.49%/yr for VTV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAESY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAESY показывает доходность 12.70%, а VTV немного выше – 13.16%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 18.20% против 12.49% соответственно.

BAESY

1 день
1.50%
1 месяц
-8.19%
С начала года
12.70%
6 месяцев
16.09%
1 год
-2.55%
3 года*
32.59%
5 лет*
31.26%
10 лет*
18.20%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAESY и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAESY
BAE Systems PLC		12.70%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between BAESY and VTV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BAESY and VTV has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems PLC

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

BAESY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAESY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAESYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.77

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.95

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.41

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

16.67

-16.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAESY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAESYVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.77

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.83

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BAESY и VTV

Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAESYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-59.27%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-6.35%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-14.52%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-17.04%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-36.78%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

0.00%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-7.87%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

1.68%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и VTV

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAESYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

2.48%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

7.57%

+17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

10.12%

+21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

13.88%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

16.66%

+11.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и VTV

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.87%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BAESY and VTV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (10.85%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAESY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор