PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAESY с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAESY с CSWC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAESY (BAE Systems PLC) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BAESY returned 18.72%/yr vs 17.30%/yr for CSWC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAESY и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAESY показывает доходность 11.25%, а CSWC немного ниже – 11.14%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции CSWC по среднегодовой доходности: 18.72% против 17.30% соответственно.

BAESY

1 день
-4.00%
1 месяц
-1.83%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
0.44%
3 года*
30.63%
5 лет*
30.61%
10 лет*
18.72%

CSWC

1 день
0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAESY и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAESY
BAE Systems PLC		11.25%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.14%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Correlation

The correlation between BAESY and CSWC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$77.52B

CSWC:

$1.47B

EPS

BAESY:

£5.29

CSWC:

$1.76

Коэффициент P/E

BAESY:

14.41

CSWC:

13.38

Коэффициент PEG

BAESY:

2.65

CSWC:

1.01

Коэффициент P/S

BAESY:

1.06

CSWC:

6.81

Коэффициент P/B

BAESY:

4.92

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

£54.56B

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

£19.72B

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

£7.74B

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems PLC

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

BAESY vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAESY c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAESYCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.33

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.96

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.59

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

5.13

-5.09

BAESY vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAESY и CSWC

Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAESYCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-68.33%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-15.75%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-27.74%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-33.66%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-61.15%

+19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-2.34%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.32%

-18.35%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

4.89%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и CSWC

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAESYCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

5.25%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

13.93%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

18.98%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

22.65%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.90%

27.40%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и CSWC

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CSWC в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.90%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
14.67B
54.00M
(BAESY) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAESY значения в GBP, CSWC значения в USD

Сравнение рентабельности BAESY и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems PLC и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
9.2%
100.0%
Активы портфеля
BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

BAESY and CSWC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (10.68%) compared to CSWC (5.25%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs CSWC's -68.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAESY и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор