Сравнение BACHY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BACHY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACHY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 11.52% | 23.87% | 43.09% | 14.58% | 10.54% | 14.31% | -14.46% | 4.65% | -8.11% | 15.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BACHY показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BACHY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.14% соответственно.
BACHY
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 12.72%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACHY vs. VOO — Ранг доходности на риск
BACHY
VOO
Сравнение BACHY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACHY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.55 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 7.31 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BACHY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACHY и VOO
Дивидендная доходность BACHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 5.04% | 8.52% | 6.46% | 8.92% | 9.64% | 8.57% | 7.99% | 5.32% | 5.42% | 4.08% | 11.53% | 7.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BACHY и VOO
Максимальная просадка BACHY за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACHY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -33.99% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.98% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -24.52% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -33.99% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -5.55% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -3.72% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.55% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACHY и VOO
Bank of China Ltd ADR (BACHY) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BACHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.34% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.47% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 18.11% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.82% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.99% | +2.70% |